Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование? RoboForex

Для начала разберемся с одним или двумя самыми удаленными (соответственно, самыми убыточными) ордерами Sell. Когда прибыль по ордеру Buy объемом 0.6 сравняется либо превысит суммарный убыток хотя бы по одному ордеру Sell, можно закрыть Buy 0.6 и один Sell 0.1. После этого устанавливаем отложенный ордер Buy Stop, но уже объемом 0.5. Buy Stop устанавливается выше текущей цены как обычный локирующий ордер на случай, если бычий тренд все-таки продолжится после колебания в боковике. Если после открытия двух ордеров цена вновь развернется вверх, необходимо либо открыть еще один ордер на покупку, уравнивая объемы, либо два ордера, создавая бычий перевес. В этом случае трейдер агрессивно защищает свою потенциальную прибыль, оставляя шансы на выход в плюс по итогу всех сделок, но рискует большой частью депозита.

Выход из замка является не менее важной составляющей стратегии, как и вход в него. В качестве независимой математической стратегии торговли могут успешно применять только трейдеры с глубоким знанием теории вероятностей, либо технических факторов ценообразования активов. Прочим участникам торгов следует рассматривать применение замков на практике только в качестве альтернативы страховочным ордерам. В противном случае есть высокий риск потери большей части инвестиций. На EURGBP могла сложиться такая же ситуация, но у меня там уже стоял замок из двух противоположных ордеров большого и равного объема. И сейчас я просто продолжаю вести торговлю по этой паре ордерами минимального объема (0.01), а замок пока держу.

Ну а новичкам, перед тем как открывать локирующую позицию, лучше потратить хотя бы пару минут на дополнительный анализ ситуации, взвесить все «за» и «против». Возможно в итоге лучшим решением окажется просто закрыться по стоп-лоссу. Постепенно удаляются самые убыточные ордера, а по мере их исчезновения оставшиеся ордера концентрируются в зоне действия цены. Часть из них может быть «подхвачена» ценой и, в итоге, принесет прибыль, другие же будут закрыты с убытком, который предварительно компенсируется.

Психология и замок на форексе.

В рынке не будет действующих приказов, ордеров, позиций. 1) Предположим, у нас открыта позиция на покупку, по инструменту фьючерс на «Российскую Торговую Систему» . Тогда, при открытии ещё такой же позиции, то есть тоже на покупку, но уже с объёмом.

На взгляд автора статьи – это самый безопасный вариант выхода из сложившейся ситуации. Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку. Когда открытая позиция дает хорошую прибыль, но близка коррекция, можно вместо закрытия сделки поставить лок, тем самым зафиксировав прибыль. В момент, когда цена возобновит движение в вашу сторону, встречный ордер закрывается, прибыль по открытой ранее сделке продолжает расти. С таким замком психологически работать намного легче, чем с убыточным.

Продвинутые техники выхода из замка

А ещё лучше, проверьте, дабы развеять сомнения и скептицизм. Здесь настал момент констатировать, что данный метод «ограничения убытков» не является как таковым, а несёт в себе как раз, так и наоборот, просадку, и убытки по торговому счёту, априори. Например, в пятницу 16 марта я открыл одну за другой шесть позиций на продажу объемом 0.1 лота каждая по паре EURUSD.

У нас осталось еще пять ордеров Sell, каждый по 0.1 лота. Однако бычий тренд исчерпал себя (мы не будем углубляться в анализ, просто примем как факт, что происходит разворот тренда вниз и сосредоточимся на технике выхода из замка). Однако, помимо основной цели – ограничения убытков, – замок может быть выставлен для получения дополнительной прибыли на коррекции. Например, трейдер открыл сделку на покупку, и цена пошла вверх, выводя сделку все больше и больше в плюс. Однако далее поступило несколько сигналов на то, что рынок входит в коррекцию.

После этого продолжаем торговать по обычной стратегии. Когда баланс депозита достигнет или превысит значение, указанное нами в таблице, в графе «Удалить при балансе от…», находим в строке терминала МТ намеченный ордер. Ближе к обеду 19 марта я прервался на сон, после чего, уже около 17 часов, возобновил написание статьи и наблюдение за рынком. Заметил, что на паре GBPUSD сразу на двух моих депозитах образовалась ситуация, напоминающая первый рассмотренный случай. Я четко повторил все описанные в статье действия и вышел из замка.

Разруливание замка на форексе. Пример.

При этом в перспективе основной тренд должен продолжиться. В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль. К примеру, по достижению определенного уровня, наша прибыль будет составлять 10% от Замка. В этом случае можно закрыть 0.1 лота из позиций на покупку и продажу. Далее действия повторяются, фиксируется прибыль и закрывается часть Замка.

Например, у некоторых компаний отсутствует возможность частичного закрытия встречной позиции, что сильно затрудняет открытие замка, особенно, если используется равномерный лок. Наконец, стоит также сказать об особенностях психологии торговли по стратегии “замок”. Часто трейдеры, когда видят хотя бы минимальную прибыль по одной из противоположных позиций, стремятся сразу же ее закрыть, но тут не все так просто. Нужно иметь выдержку и раскрывать замок по определенным методикам.

Далее суммируем текущий баланс депозита, убыток по ордеру Buy и убыток по ордеру Sell (не забывая про отрицательные свопы). Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…», можно в одной строке, можно в обеих. В итоге начинают накапливаться уже сами убыточные ордера. Так как по одной валютной паре может скопиться по несколько ордеров свечные модели и Buy, и Sell, они какое-то время частично взаимно локируют друг друга. По каждому активу можно отдельно сложить объемы сделок на покупку и продажу, а полученную разность использовать для открытия дополнительного ордера в сторону, где суммарный объем меньше. На новом ордере Sell нарастает прибыль, а на старых сокращается убыток.

Парадокс заключается в том, что сам трейдер это не может отследить до момента потери депозита. Далее, дожидаемся, когда цена подойдёт к этому уровню и просто «скидываем» положительную позицию. Вследствие чего, по нашему торговому счёту получается убыток, равный разнице между двух, ранее открытых, противоположных сделок, плюс суммарно накопившихся свопов. И всё что нам остаётся, это подождать, когда отскок от «железобетонного» уровня ценой, «уровняет» наш убыток.

Замок только увеличивает убыток.

В этот момент Карп принял решение «диверсифицировать» свой риск по сделке на продажу, и открыть противоположную позицию на покупку, так же объёмом в один лот. Таким вот не хитрым способом, наш богатый дядя Карп, ограничив свои убытки по первой сделке, открыл замок на этой валютной паре. Основная интерпретация содержания данной статьи, как раз относится ко второму варианту системы учёта ордеров. Теперь, когда вы стали чуточку осведомлены о возможностях открытий разных типов позиций. Настало время перейти к рассмотрению основной темы – «замок».

Цена продолжает идти против трейдера, и он ставит замок на весь объем ордеров. Как правило, это единственная возможность спасти депозит от полного слива. Кроме того, получаем дополнительное время, которое можно использовать для более глубокого анализа рынка, доливки средств на депозит и т.д. Согласитесь, что открыть замо́к на торговом счёте, много ума не надо. Открыл противоположную сделку и куришь, сколько хочешь. Но, мало того, что мы за каждую открытую нами сделку при замке́, заплатили брокеру комиссионные.

Так тут ещё и свопы нас ожидают, при уходе цены, далеко от нашего замка́. Нежели с точки зрения технического анализа или алгоритма действий торговой стратегии дяди Карпа. При торговле на финансовых рынках, независимо от использовании торгового терминала, существует два типа учёта ордеров. В большей степени, какой тип учёта ордеров возможно использовать.

Мнение третье. Лучший замок – это замок на прибыльную сделку

Если направление цены изменится, ситуация моментально ухудшится, а убыток будет расти быстрее. Говорить о том, что локирование позиций – это какая-то единая техника или торговая стратегия бессмысленно. Ведь мы же не говорим о технике или стратегии с использованием, например, атон брокер стоп-лоссов. И те, кто это делает, делают это по-разному, с разными целями и, естественно, с разным успехом. Предположим, что мы торгуем без стоп лоссов ордерами сравнительно небольшого объема. Причем даже не важно, локируем мы открываемые позиции или нет.

Как бы там не было, ограничение убытков или диверсификация, замо́к – не замо́к, всё это второстепенное. Важным является то, что нам надо торговать как и прежде, не обращая на замо́к абсолютно никакого внимания. Именно по этой причине, заинтересованные в долгом удержании позиций менеджеры и IT-ники компаний. Которые, создают роботов и разрабатывают торговые стратегии, приводящие к долгосрочному удержанию открытых вами сделок. За счёт разнонаправленных сделок, прибыль одной позиции, компенсируется убытком другой и наоборот. Как вы, наверное, догадались друзья, при открытии противоположной сделки, равным количеством контрактов, ранее открытый ордер, попросту, закроется.

Допустим в 2 контракта, первая, ранее открытая позиция, просто увеличится в объёме на 2 контракта. Насколько именно он передвинется, это вопрос, относящийся к другой теме. А для визуального представления, приведена картинка ниже.

Замок создаёт иллюзию остановки потерь.

Здесь, при открытии ордера на продажу, предположим объёмом в 1 контракт, произойдёт уменьшение, ранее выставленной позиции на покупку, объёмом в 5 контрактов. Значит, теперь, наша действующая https://fxinvest.info/ позиция будет иметь объём в 4 контракта, всё так же на покупку. Другими словами, мы как бы «скинули» часть позиции, то есть продали 1/5-ю часть от общего объёма по покупке данного актива.

Но когда мы обнаружим высокую просадку по эквити, и обратим внимание на детализацию. Мы обнаружим высокий % просадки, именно из-за свопов. Здесь, уважаемые, сто́ит отметить, что для полного понимания всей глубины проблемы. Необходимо иметь убеждение в правильной интерпретации по математическому ожиданию от финансовых рынков и от своей торговой стратегии. Пожалуй, самым ярким и в то же время единственным достоинством замка, является медленно растущий убыток. Ребят, ключевым словом в определении этого «плюса», считается слово «медленно».

• Согласитесь, что открыть замо́к на торговом счёте, много ума не надо.
• Замечу, что выход из замка осуществляется в несколько этапов.
• В этом случае трейдеру, поставившему Замок, необходимо дальше вести торговлю с использованием любых инструментов и при этом отслеживать прибыль.
• – Данная же система учёта ордеров, позволяет иметь неограниченное количество ордеров.
• Теперь рассмотрим варианты выхода из отрицательного Замка.

Статистически же, вероятность отката на этом уровне в несколько раз выше. Именно поэтому лучше такие моменты «пересидеть», чем устанавливать замок. Если вы собираетесь применять локирование позиций, то необходимо тренироваться на демо или центовых счетах. Например, строить пирамиду ордеров против тренда и пытаться вывести ее в ноль.